Rudiments

金融リスク評価をAPIでスピーディに

Rudimentsは、金融商品評価・分析のための金融工学ライブラリです。API提供で迅速に導入可能です。

国債やデリバティブ商品の時価評価・感応度評価をはじめ、VaR・バックテスト・ストレステストによるポートフォリオリスク評価、CVA/DVA計算やRFR対応など、高度な金融工学のロジックを実装。

金融機関のリスク管理や投資判断を効率化します。

このような方におすすめ

• 銀行・証券・生損保・商社・資産運用法人など、金融商品の正確な評価・リスク分析が求められる企業または公的機関
• 債券やデリバティブなどの時価評価・感応度分析を迅速に導入したい企業
• システムの導入・更改を検討しているが、コストや運用負担が課題となっている企業
• 小規模なサービス、マイクロサービス化を検討している企業

特長

必要な機能を、スピーディーに提供するAPI

金融商品評価・分析サービスは通常専門性が高く、導入は大掛かりになりやすいです。導入プロジェクトが数年単位でかかることも珍しくありません。結果として導入コストも高くなりがちです。

一方Rudimentsは、APIとして提供されるため、簡単な導入プロセスと既存システムとのスムーズな統合で、迅速な導入と運用が可能です。

また、柔軟なライセンス契約により必要な機能だけを選択して利用できるため、無駄なコストを削減し、必要な部分のみへの投資が可能であり、高いコストパフォーマンスを実現しています。以下に、利用形態を紹介します。

利用イメージ

• 当社ポータルサイトにアクセスして導入作業なしで利用
• 既存業務システムへの組み込み
• Excelツールとして活用

純国産の自社製ライブラリ。日本語対応サポートと詳細な仕様ドキュメント

Rudimentsは純国産の計算エンジンであり、当社内のエンジニアが開発・サポートを担当しています。そのため、時差や言語の問題による遅延の心配がなく、迅速に対応できます。導入から運用まで、きめ細かなサポートと詳細なロジック定義書を提供し、安心してご利用いただけます。

• 純国産の自社製ライブラリ
• 専門家への日本語での問合せ対応
• 各商品、機能について数式レベルで詳細に解説したロジック定義書を提供

※ロジック定義書のサンプルです。自社プロダクトのため、ロジックはすべてホワイトボックスです。

博士号の金融工学エンジニアが担当

類似サービスではロジックが詳細に開示されないことがあります。また、専門家の不足により、問い合わせに対して迅速な対応ができるベンダーばかりではありません。

リネアでは、数理系で博士号を取得した金融工学エンジニアが直接導入・サポートを担当します。専門的な知識を活かし、複雑な金融モデルの深い理解をもって、カスタマイズを始めとしたお客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提案できます。

機能

Rudimentsの搭載機能を紹介します。

時価・感応度評価

マーケットレートやマーケット価格、金利カーブの設定データなどを適切に取り込み、各種金融商品の時価評価を行います。また、デルタ・ガンマ・ベガ・セータ・ローなどの標準的な感応度評価機能も実装しています。

カーブ生成・構築

各種イールドカーブの生成・構築ロジックを実装しています。シングルカーブ・債券カーブなどの基本機能を備え、マルチカーブにも対応しています。

キャッシュフロー計算

複雑なキャッシュフロー展開・多様な日数計算方法に対応しています。シンジケートローンのような融資のキャッシュフローも扱うことができ、両端計算のような日本固有のルールにも対応しています。

VaR / ストレステスト

ポートフォリオのリスク評価値であるValue at Risk（VaR）を各種手法（分散共分散法、ヒストリカル法）により算出します。バックテスト・ストレステストなどのシミュレーションも行えます。

CVA/DVA

信用リスクを評価するCVA（Credit Valuation Adjustment）やDVA（Debit Valuation Adjustment）の重要性が高まっています。Rudimentsは金利為替ハイブリッドモデルによるモンテカルロシミュレーションで、各種商品のCVA/DVAを評価できます。

RFR対応（LIBOR廃止後の対応）

LIBORの廃止により、Risk Free Rate（RFR）を基準とした後決め複利金利の計算が、デリバティブの評価においてさらに重要になってきています。Rudimentsは、RFR後決め複利金利の計算において、各種リセット方式や金利算出方式にも対応しています。

導入までの流れ

基本的な評価機能のみをご利用の場合は、数日〜1週間程度での利用開始も可能です。カスタマイズや個別要件がある場合でも、内容に応じて柔軟にスケジュールを調整します。

1．ヒアリング・ご提案

お客様のニーズを担当者がヒアリングします。カスタマイズの要否・ロジックの適合性を評価して、最適なプランをご提案します。プロダクト概要資料も共有し、プロダクトへの理解を深めていただきます。主なヒアリング内容は以下の通りです。

主なヒアリング内容

• 評価対象の商品：商品スコープ・評価モデルの確認、カスタマイズ要否
• 利用予定の機能：感応度計算、VaR、CVA/DVAの利用有無
• 利用方法・連携形式：Excelツールの活用、自社システムへの組み込みなど

2．ご契約

提案内容をすり合わせのうえで、ご契約いただきます。導入から運用まで専任の担当者が継続的にサポートします。

3．要件・ロジック定義

カスタマイズが必要なロジックや、テスト計画、追加で開発するツールについて要件のヒアリングを行います。

※ご契約プランによってはスキップする場合もあります。

4．数値検証

実務相当のテストケースを準備し、ロジックの妥当性検証を実施します。ご希望に応じてExcelツールなどの検証ツールを開発します。

※ご契約プランによってはスキップする場合もあります。

5．導入・利用開始

APIのレスポンスチェックや算出結果の妥当性確認などの受入テストを実施したのち、サービスをご利用いただきます。導入後のサポート対応も可能です。

主なサポート内容

• 利用方法や評価ロジック、算出結果に関する問い合わせ対応
• 法令改正や業務変更に伴う軽微なプログラム修正（カスタマイズ部分のみ）
• 定期的なログチェック・バックアップ確認・性能監視などの予防保守
• API仕様書・ロジック定義書などのドキュメントの更新

動作環境

API利用

オンプレミス

  組み込み方法については、柔軟に対応します。詳細はお問い合わせください。